套利策略由於二元期權 套利是同時買入和賣出相同的安全在兩個不同的市場，目的是從價格差中獲利。 由於其獨特的支付結構，二元期權已經獲得了巨大聲望的商人之一。 我們來看一下二元期權交易的套利機會。 一個快速簡介套利 假設某股票在紐約證交所和納斯達克證券交易所上市。 一交易商指出，股票在紐約證券交易所上市，目前價格為$ 10.1，關於納斯達克是$ 10.2 她購買10000價格較低的股票（紐約證交所）的，成本為$ 101,000，同時銷售10000價格較高的股票數量相同，成本為$ 102,000。 她設法賺取差價（102,000-101,000 = $ 1000）的利潤（假設不存在佣金）。 實際上，套利是無風險的利潤。 在兩筆交易的結束（如果執行成功），交易者不持有任何股票倉位（所以她是無風險），但她已經實現了盈利。 期權套利 期權交易涉及高變化的價格，這提供了良好的套利機會。 雖然股市可能需要兩個不同的市場（交易所）進行套利，期權組合允許在同一個交易所的套利機會。 例如，組合久放，並在建立一個綜合的呼叫的長期期貨頭寸的結果。 可套利對在同一交換一個真正的看漲期權。 實際上，與同類收益資產的套利行為對立起來。 此外，在套利其它變型存在。 在A股的長位置可以套利針對股指期貨空頭頭寸。 套利機會，也可以關聯商品和貨幣（例子如下）之間的探討。 二元期權 雖然普通的香草看漲和看跌期權提供了一個線性的回報，二元期權是期權，提供“全有或全無”或“固定價格”回報一個特殊的類別。 （見相關：一個指南交易二元期權在美國。） 這裡是在這兩者之間的收益差的圖形表示： 線性（和不同）的收益，從普通的香草期權允許不同的期權，期貨和股票持倉組合進行套利相互（和交易者可以從差價中獲益）。 二元期權的固定收益限制相結合的可能性。 套利的核心思想是同時買入和賣出類似的狀況（合成或實際）的資產，從價格差中獲利。 其中一個與二元期權的最大挑戰是，目前很難有一個類似的回報輪廓的任何資產。 嘗試涉及不同的資產組合來複製二元期權收益函數是一個繁重的任務。 這包括採取多個位置 - 這是及時的交易執行非常困難，而且成本很高經紀佣金。 套利機會的二元期權交易： 內的上述限制，在二進制期權交易的套利機會是有限的。 尋找類似的資產同時對套利很難。 最好的選擇是去為基於時間的套利。 它涉及確定一個市場差異，因此採取的位置，然後在預訂後一段時間的利潤時差異被消除或價格目標/停止，損失被擊中。 NADEX是交易二元期權流行的交流。 請記住，其他市場的股票，指數，期貨，期權，或商品有不同的（有限）的交易時間。 多重資產（股票，期貨，期權）交易在根據交換功能的交易時間為一天中的不同時間。 發展是發生在一個市場關閉可能會導致快速移動的價格在開市的時候。 例如，有可能是影響金融時報100股票指數和出來時，倫敦證券交易所（LSE）被關閉的新聞項目。 這樣的消息對金融時報100指數的確切影響將是可見的，只有當LSE打開，富時開始更新。 在此之前，猜測將是高約的消息對金融時報的價值感知的影響。 該指數為基準的上NADEX交易二元期權。 由於二元期權交易可以延長時間，很多波動和價格波動的消息的結果可能是富時二元期權可見。 假設LSE目前關閉，也沒有更新到富時指數（最後收盤價為7000）。 假設去年的價格為二元期權“金融時報＆GT; 7100”是$ 30 作為發展中的消息的結果，富時預期上升，一旦市場打開（例如五小時了），而這個二元期權價值將開始上升（和波動）從$ 30目前售價$ 50，$ 60 $ 70等。 由於沒有什麼會是準確的富時價值時，它會打開交易的確定性，二元期權價格將會上下波動。 在這段時間，經驗的交易員可以賭自己的錢在基於時間的套利FTSE二元期權。 一旦市場打開後，在富時指數值和富時期貨價格的實際變化將是可見的。 這將導致富時100二元期權的價格走向準確地反映金融時報100指數值。 到那個時候，有經驗的投資者可能發現，在二元期權市場的超買和超賣情況和取得利潤（可能幾次）。 其他二元期權套利機會來自於相關的資產，如導致貨幣價格變動的商品價格變動的影響。 通常情況下，黃金和石油與美元的負相關性（即，如果黃金和石油價格的上漲，那麼美元匯率削弱，反之亦然）。 有經驗的交易者可以尋找在這樣的情況下有關外匯二元期權套利機會。 例如，一個交易員指出，黃金價格都在上漲。 他可以通過賣出美元/日元對或通過購買歐元/美元沽空美元。 同樣，石油價格的上漲可能導致歐元/美元價格的預期上升。 二元期權交易員可以採取適當的位置，從這些資產價格的變化中受益。 套利在其他二元期權，如“非農就業二元期權”，是困難的，因為這樣一個潛在的不相關的東西。 人們仍然可以嘗試基於時間的套利，但這將是純粹投機（如採取立場的接近到期，並試圖從動盪中受益）。 二元期權：更好地為套利？ 高波動性是套利者的朋友。 二元期權提供“全有或全無”或“固定價格”的利潤（$ 100）和損耗（$ 0）。 像普通的香草期權，但在收益與風險沒有變化（或線性）。 買一個二元期權為$ 40個將導致無論是$ 600利潤（最終的回報 - 買入價= $ 100 - $ 40 = $ 60）或$ 40的損失。 新聞/收入/其他市場發展的任何影響都會導致價格波動（由$ 40至$ 50 $ 80 $ 10 $ 15等）。 套利通常不要等到二元期權到期。 他們預定了部分利潤或之前減少他們的損失。 由於二元期權具有固定價格持平的收益，潛在價值的任何變化可能會對收益產生重大影響。 例如，如果富時收於7000，和二進制選項FTSE＆GT; 7100價位為$ 30，然後利好消息有關FTSE出來。 富時達到7095，並徘徊在這一水平在10點範圍內（7095-7105）。 二元期權價格將呈現巨大差異，如只是一個富時一分的差距可以使或打破輸贏支付的交易者。 如果富時在7099結束，買家的損失保費，他支付（$ 30）。 如果富時在7100結束後，他收到的利潤（$ 100- $ 30 = $ 70）。 這 - $ 30 + $ 70的基礎上的一個點極限的巨大差異的根本（7099至7100），並導致對二元期權的估值非常高的波動性，創造巨大的價格波動活躍二元期權交易商在充分利用。 底線 標準套利（同時買入和跨兩個市場的銷售類似安全的）可能無法使用二進制交易者的選擇，由於在多個市場缺乏類似資產交易。 在二元期權套利機會與那些可在非交易時間在相關市場或相關資產被拾起。 獨特的“全有或全無”的回報二元期權結構允許基於時間的套利機會。 高變化實現高利潤的潛力，同時也帶來巨大的潛在損失。 由於其高風險，高回報的性質，二元期權交易建議只針對有經驗的交易員。
